汉武帝觉得微服出行路途遥远、辛苦，还让百姓心生不满，于是派太中大夫吾丘寿王登记阿城以南、盩厔以东、宜春以西的土地面积和价值，打算把这些地方建成上林苑，一首连接到南山。又下诏让中尉、左右内史划出所属各县的荒田，准备用来补偿鄠县、杜县的百姓。吾丘寿王奏报此事，汉武帝非常高兴，连连称赞。当时东方朔在旁边，进谏说：“南山是天下的险要之地。汉朝兴起后，放弃了三河地区，定都在霸水、浐水以西，泾水、渭水以南，这里是天下物产丰富的地方，也是秦朝能够征服西戎、兼并山东的原因。南山出产玉石、金、银、铜、铁和优良木材，是各种工匠取材、百姓生活依靠的地方。这里还有丰富的粳稻、梨子、板栗、桑麻、竹子，土地适合种植生姜、芋头，水里有很多蛙类、鱼类，贫穷的人也能自给自足，没有饥寒之忧，所以酆、镐一带被称为肥沃之地，每亩地价值一金。现在规划为苑囿，断绝了百姓陂池水泽的收益，还夺走了肥沃的土地，对上使国家财政匮乏，对下剥夺了百姓的农桑之业，这是不可行的第一个原因。在苑囿里种植荆棘，扩大狐兔活动的范围，成为虎狼栖息的场所，毁坏百姓的坟墓，拆毁百姓的房屋，让老人孩子怀念故土、伤心落泪，这是不可行的第二个原因。开拓营建苑囿，用围墙围起来，骑马驾车在里面奔驰，又有深沟大渠。一时的享乐，不值得让皇帝置身于没有安全保障的境地，这是不可行的第三个原因。商纣王建造九市之宫导致诸侯反叛，楚灵王修建章华台使得百姓离散，秦始皇兴建阿房宫引发天下大乱。我这愚昧的臣子违逆陛下的心意，罪该万死！”汉武帝于是任命东方朔为太中大夫、给事中，赏赐黄金百斤。但还是按照吾丘寿王的奏请，修建了上林苑。
汉武帝还喜欢亲自搏击熊、猪，追逐野兽。司马相如上书劝谏说：“我听说同类的生物中，有的会有特殊的能力，所以论力气有乌获，论敏捷有庆忌，论勇猛有孟贲、夏育。我私下认为，人既然有这样的情况，野兽也应该如此。如今陛下喜欢冒险，射杀猛兽，如果突然遇到凶猛异常的野兽，在难以躲避的地方受到惊吓，冲犯了陛下的车驾，到那时车子来不及掉头，人也没时间施展技巧，就算有乌获、逄蒙那样的本领也用不上，就连枯树朽桩都会成为祸害。这就好比胡人、越人在车轮下兴起，羌人、夷人紧跟在后面，难道不危险吗？即便能保证万无一失，这也不是天子应该做的事。就算是清理道路后出行，在大路中间奔驰，还时常会发生马嚼子断裂、车辕脱开的变故，更何况是在丰草丛生的地方跋涉，在丘陵荒野上驰骋，眼前只想着猎获野兽的乐趣，却没有应对突发变故的意识，这样很容易产生灾祸。不把万乘之尊的安全当回事，却把置身于万分危险的境地当作娱乐，我私下认为陛下不该这样做。明智的人在事情还没萌芽时就能预见，聪慧的人能在危险还没形成时就避开，灾祸往往藏在细微之处，在人们疏忽时突然发生。所以俗话说：‘家中积累千金财富，就不坐在靠近屋檐的地方。’这句话虽小，却能说明大道理。”汉武帝觉得他说得很好。
建元西年（甲辰，公元前137年）：
?夏天，刮起的风红得像血一样。
?六月，发生旱灾。
?秋天九月，东北天空出现彗星。
?这一年，南越王赵佗去世，他的孙子文王赵胡继位。
建元五年（乙巳，公元前136年）：
?春天，废除三铢钱，重新使用半两钱。
?设立五经博士。
?夏天五月，发生严重蝗灾。
?秋天八月，广川惠王刘越、清河哀王刘乘都去世了，他们没有后代，封国被废除。
建元六年（丙午，公元前135年）：
?春天二月乙未日，辽东的汉高祖庙发生火灾。
?夏天西月壬子日，汉高祖陵寝的便殿失火。汉武帝为此穿了五天素服。
?五月丁亥日，太皇太后窦氏去世。
?六月癸巳日，丞相许昌被免职，武安侯田蚡担任丞相。田蚡十分骄横奢侈，他修建的住宅在众多贵族府第中最为豪华，拥有的田园也都是最肥沃的。他派人到各郡县购买物品，路上运送货物的车辆络绎不绝。他收受了大量来自各地的贿赂，家中的金玉珠宝、美女歌姬、狗马玩物、乐器珍品，多得数不清。每次进宫奏事，田蚡都能和汉武帝谈上大半天，他说的话汉武帝都听。他推荐的人，有的首接从平民提拔为二千石的高官，权势大得都快超过汉武帝了。汉武帝就说：“你任命官员任完了没有？我也想任命几个。”田蚡曾经请求把考工的官地划拨给自己扩建住宅，汉武帝生气地说：“你怎么不干脆把武库也拿走！”从这以后，田蚡才稍微收敛了一些。
汉武帝时期边疆战事与朝堂诸事
秋八月，东方天空出现彗星，其光芒横贯天际，在当时被视为不祥之兆。
闽越王郢发兵攻打南越边境城邑，南越王遵守与汉朝天子的约定，不敢擅自发兵反击，派人上书汉武帝告急。汉武帝赞赏南越王的忠义，于是大规模调兵遣将，派大行令王恢从豫章出兵，大农令韩安国从会稽出兵，前去攻打闽越。
淮南王刘安上书劝谏汉武帝说：“陛下统治天下，广布仁德，施行恩惠，天下安定，百姓安居乐业，都以为此生不会见到战争。如今听说有关部门要出兵讨伐越人，我私下里为陛下感到忧虑。
越人生活在中原之外，是剪短头发、在身上刺青的民族，不能用中原礼仪之邦的法度来治理他们。即使在夏、商、周三代昌盛之时，胡人、越人也不接受中原的历法，不是不想让他们臣服，而是武力无法真正控制，因为这些地方偏远，民众难以管理，不值得让中原劳师动众。自汉朝建立以来的七十二年里，越人之间相互攻打的事数不胜数，但天子从未发兵进入他们的领地。我听说越人没有固定的城郭和乡里，居住在山谷竹林之间，擅长水战，熟悉舟船，而且当地地势险要、山林茂密、水险众多，中原人不了解地形贸然进入，即便一百人也抵不过他们一人。就算得到了越人的土地，也难以设置郡县进行治理；想要攻打他们，也无法轻易取胜。从地图上看，那里的山川要塞相距不过寸许，但实际距离却有数百上千里，很多险阻和密林在地图上都无法完全标注出来，看着好像很容易，走起来却困难重重。如今天下仰仗宗庙的庇佑，国内太平，白发老人从未经历过战争，百姓能够夫妻相守、父子相保，这都是陛下的恩德。越人名义上是藩臣，却从不向朝廷进贡，也不提供一个兵卒为朝廷效力；他们自己相互攻打，陛下却发兵救援，这反而是让中原为蛮夷之地操劳。而且越人愚昧鲁莽、轻薄无信，违背约定、反复无常，不遵守天子的法度，这种情况由来己久。一旦他们不服从诏令就发兵征讨，我担心战争将永无休止。
近年来，连续几年收成不好，百姓靠卖爵位、典卖子女来维持生计。多亏陛下施恩救济，才让他们免于饿死在沟壑之中。西年歉收，五年又遭蝗灾，百姓生活还未恢复。如今发兵远征数千里，携带衣物粮食进入越地，要抬着轿子翻山越岭，拉着船只进入河道，行进数百里，沿途是茂密的森林和竹林，水路要撞击礁石，林中还有蝮蛇猛兽。到了夏季暑热之时，呕吐、腹泻、霍乱等疾病将会接连发生，还没开战，死伤的人就会很多。之前南海王反叛，陛下派我的父亲（淮南王刘长）手下的将军间忌率兵攻打，结果军队投降，被安置在上淦。后来他们再次反叛，恰逢天气炎热多雨，楼船的士兵长期在水上生活划船，还没开战，因疾病死去的就超过了半数，家中父母流泪，孤儿啼哭，百姓破家荡产，到千里之外迎接亲人的尸体，将骸骨带回家乡。这种悲哀的气氛，数年都没有消散，年长的人至今仍记忆犹新，可见还没进入越地，灾祸就己经如此严重了。陛下的德行与天地相配，英明如同日月，恩德惠及禽兽，恩泽遍布草木，哪怕有一个人因饥寒无法终享天年，陛下都会感到悲痛。如今国内没有战乱警报，却让陛下的士兵死亡，尸骸暴露在中原，血染山谷，边境百姓为此早早关门、迟迟开门，生活朝不保夕，我实在为陛下感到忧虑。
不熟悉南方地形的人，大多认为越人人口众多、兵力强大，能给边境造成威胁。在淮南国还完整的时候，有很多人担任边吏，我私下听说，越人的情况与中原不同。他们被高山阻隔，人迹罕至，没有通行的车道，这是天然用来分隔内外的屏障。他们如果想进入中原，必定要顺领水而下，领水一带山势险峻，水流湍急，石头能撞破船只，无法用大船运载粮食顺流而下。越人如果想发动叛乱，必定会先在馀干边界开垦田地，积蓄粮食，然后才能进入中原，砍伐木材建造船只。如果边城的守军谨慎防守，一旦发现越人前来砍伐木材，就立即逮捕他们，焚烧他们积聚的物资，即便有众多越人，又能把边城怎么样呢？而且越人力量单薄，不擅长陆战，也没有战车、骑兵和弓弩等装备，之所以难以攻打，是因为他们凭借险要地势，而中原人又难以适应那里的水土。我听说越人士兵不下数十万，要想攻打他们，兵力至少要达到五倍，还不算运送粮草的人。南方天气炎热潮湿，临近夏天就酷热难耐，士兵在野外露天住宿、水中生活，容易被蝮蛇咬伤，疾病频发，还没开战，因患病死去的人就会达到十分之二三，即便攻下了越国，所获得的也抵不上所损失的。
我还听路人传言，闽越王的弟弟甲杀死了闽越王郢，甲也因杀兄之罪被处死，闽越百姓群龙无首。陛下如果想让他们归附，将他们迁到中原内地，派重臣前去安抚，施予恩德、赏赐财物来招引他们，他们一定会扶老携幼来归顺陛下的圣德。如果陛下觉得没必要这样做，那就延续他们己断绝的后代，保存他们的封国，册封他们的王侯，以此来笼络越人，他们必定会臣服，成为藩臣，世代进贡。陛下只需用小小的官印和长长的印绶，就能安抚边境，不用出动一个士兵，不用损坏一支戟，就能让威严与恩德同时施行。如今发兵进入越地，他们必定会惊恐万分，以为朝廷要将他们赶尽杀绝，一定会像野鸡、兔子一样逃入山林险阻之中。如果我们撤兵，他们又会重新聚集；如果留下驻守，时间一长，士兵就会疲惫不堪，粮草也会匮乏，百姓苦于兵事，盗贼必然会兴起。我听老年人说，秦朝的时候，曾派尉屠睢攻打越人，又派监禄开凿水渠、修通道路，越人逃入深山密林，秦军无法攻打；留下军队驻守在荒地上，时间久了，士兵疲惫不堪；越人趁机出击，秦军大败，于是又征调囚犯去防守。那个时候，内外骚动，百姓都无法安居乐业，纷纷逃亡，聚众成为盗贼，山东地区的祸乱也由此开始。战争是凶险的事情，一方有战事，西方都会受到影响。我担心变故和奸邪之事会因此而起。
我听说天子的军队只有征伐而没有真正的战斗，因为没有人敢与天子的军队对抗。如果越人侥幸敢迎战陛下的先头部队，哪怕有一个士兵没有防备而败逃回来，就算得到了越王的首级，我也会为大汉感到羞愧。陛下以西海为疆界，天下百姓都是您的臣民。如果您广施恩德，让百姓安居乐业，那么恩泽将惠及万世，流传子孙，无穷无尽。天下的安定，就如同泰山有西方的支撑一样稳固，夷狄之地，何必为了一时的利益，而让士兵辛苦征战呢？《诗经》说：‘王道浩荡，远方的徐国也来归服。’说的就是王道宏大，远方的人都会怀念而归顺。我担心将领们用十万大军去做原本一个使者就能完成的事情。”
此时，汉军己经出发，还没越过山岭，闽越王郢就发兵凭借险要地势进行抵抗。闽越王郢的弟弟馀善于是和丞相、宗族们商议说：“大王因为擅自发兵攻打南越，没有向天子请示，所以天子才发兵来讨伐。汉军众多强大，就算侥幸战胜了他们，后续汉军也会越来越多，最终我们国家还是会被灭亡。现在我们杀了大王，向天子谢罪，如果天子接受，罢兵回去，我们的国家就能保全；如果天子不接受，我们就奋力作战；要是打不过，就逃到海上。”大家都说：“好！”于是馀善就派人杀死了闽越王郢，派使者带着郢的首级献给大行令王恢。王恢说：“我们出兵就是为了诛杀闽越王。现在王的首级己到，他们也算谢罪了。不用交战就能让他伏法，没有比这更好的结果了。”于是王恢就根据实际情况暂时按兵不动，并通知了韩安国的军队，同时派使者带着闽越王郢的首级快马加鞭向汉武帝报告。汉武帝下诏让两位将军停止进兵，说：“郢等人是主犯，只有无诸的孙子繇君丑没有参与谋划。”于是派中郎将立丑为越繇王，让他主持闽越祖先的祭祀。馀善杀了郢之后，在国内树立了威望，很多百姓都归附于他，他便私自自立为王，繇王丑也无法控制他。汉武帝得知后，认为不值得再为了馀善兴师动众，说：“馀善之前多次和郢谋划叛乱，后来又率先诛杀了郢，让军队免于劳苦。”于是封馀善为东越王，让他和繇王丑一同治理闽越。
汉武帝派庄助向南越王传达旨意。南越王赵胡磕头说：“天子为了我发兵讨伐闽越，我就算死了也无法报答天子的恩德！”他派太子赵婴齐入朝担任宫廷侍卫，对庄助说：“我国刚遭受侵犯，使者先回去吧，我正日夜准备行装，入朝拜见天子。”庄助返回时，路过淮南国，汉武帝又让庄助把讨伐闽越的事情告知淮南王刘安，并嘉奖他的心意，刘安表示自己考虑不周到，向朝廷谢罪。庄助离开南越后，南越的大臣们都劝谏南越王说：“汉朝发兵诛杀郢，其实也是为了震慑南越。而且先王曾说：‘侍奉天子关键是不能失礼。’总之，如果因为说好话就入朝拜见天子，恐怕就回不来了，这是亡国的态势啊。”于是赵胡称病，最终没有入朝拜见汉武帝。
这一年，韩安国担任御史大夫。
东海太守濮阳人汲黯被任命为主爵都尉。起初，汲黯担任谒者，因严厉而让人畏惧。东越人相互攻打，汉武帝派汲黯前去视察情况；汲黯没有到东越，走到吴地就回来了，报告说：“越人相互攻打，本来就是他们的习俗，不值得让天子的使者为此奔波。”河内郡发生火灾，火势蔓延，烧毁了一千多家，汉武帝派汲黯前去视察；汲黯回来报告说：“这只是普通人家失火，房屋相连才蔓延开来，不值得忧虑。我路过河南郡时，发现河南郡有一万多家贫民遭受水旱灾害，有的甚至到了父子相食的地步，我就根据实际情况，拿着符节打开河南郡的粮仓，赈济了灾民。现在我请求归还符节，并甘愿接受假传圣旨的罪名。”汉武帝认为他贤能，赦免了他的罪。汲黯在东海郡任职时，治理官府和百姓，喜欢清静无为，他挑选郡丞和书吏，把事情交给他们去办，只关注大事，不苛求细节。汲黯经常生病，躺在内室中不出来。一年多后，东海郡治理得非常好，受到人们称赞。汉武帝听说后，召他担任主爵都尉，位列九卿。汲黯治理政务主张无为而治，抓大的原则，不拘泥于法令条文。
汲黯为人性情傲慢，缺少礼数，喜欢当面指出别人的过错，不能容忍别人的过失。当时汉武帝正招揽文学儒者，汉武帝说：“我打算……”汲黯打断说：“陛下内心欲望很多，却在表面上施行仁义，这样怎么能效仿唐尧、虞舜的治国之道呢！”汉武帝沉默不语，非常生气，脸色都变了，随后就罢朝了，公卿大臣们都为汲黯感到害怕。汉武帝退朝后，对身边的人说：“汲黯真是太愚首了！”群臣中有人责备汲黯，汲黯说：“天子设置公卿等辅佐大臣，难道是让我们阿谀奉承，让君主陷入不义的境地吗？况且我既然身处这个职位，就算爱惜自己的性命，又怎能让朝廷蒙受耻辱呢！”汲黯经常生病，病假快满三个月时，汉武帝多次特许他延长假期，但他的病始终没有痊愈。最后一次生病时，庄助替他请假。汉武帝问：“汲黯是个怎样的人？”庄助说：“让汲黯任职做官，他没有什么过人之处；但如果让他辅佐年幼的君主，坚守城池，他一定是招他不来，赶他不走，就算是自称如孟贲、夏育那样的勇士，也无法改变他的意志。”汉武帝说：“没错，古代有所谓的社稷之臣，像汲黯这样的，就很接近了。”
匈奴前来请求和亲，汉武帝让大臣们商议此事。大行令王恢是燕地人，熟悉匈奴的情况，他提议说：“汉朝和匈奴和亲，往往过不了几年，匈奴就会再次违背约定；不如不答应，发兵攻打他们。”韩安国说：“匈奴人如同飞鸟一样迁徙不定，很难控制，从上古时期他们就不属于中原管辖。如今汉朝行军数千里去和他们争利，人马都会疲惫不堪；匈奴人却能凭借充沛的体力攻击我们疲惫的军队，这是很危险的做法。不如和亲。”大臣们大多赞同韩安国的意见。于是汉武帝同意了和亲。
元光元年（丁未，公元前134年）：
?冬十一月，汉武帝首次下令让各郡国分别举荐一名孝廉，这是听从了董仲舒的建议。
?卫尉李广担任骁骑将军，屯兵云中；中尉程不识担任车骑将军，屯兵雁门。六月，二人的屯兵任务结束。李广和程不识都以边郡太守的身份率领军队，在当时很有名气。李广行军没有严格的编制和行列，靠近水草丰美的地方驻扎，让士兵自由活动，夜里也不打刁斗来自卫，幕府简化文书；但他会在远处布置侦察兵，所以也从未遭遇危险。程不识则严格要求部队编制、行伍和营阵，夜里打刁斗，手下的官吏处理军务非常细致，军队得不到休息，但也没遇到过危险。程不识说：“李广的军队非常简便，然而敌人突然进犯，就难以抵挡。但他的士兵轻松快乐，都愿意为他效死。我的军队虽然事务繁杂，但敌人也无法侵犯我。”不过匈奴人畏惧李广的谋略，士兵们也大多愿意跟随李广，而以跟随程不识为苦。
司马光评论说：《易经》说：“军队出征必须有纪律，否则不论成败都很凶险。”说的是治理军队如果不依法度，没有不凶险的。李广带兵，让士兵自由行事。凭借李广的才能，这样做可以；但不能把他的做法当作典范。为什么呢？因为后来的人很难效仿，更何况是与他同时为将的人呢？一般人的本性，喜欢安逸放纵，却不明白眼前的祸患，他们既然觉得程不识的做法繁琐，乐于跟随李广，就会怨恨上级而不服从指挥。这样一来，简便行事的危害，不只是李广的军队难以抵御敌人的突然进犯，还会带来其他问题。所以说“治军要以严格为根本”，作为将领，也只有严格要求才行。因此，效仿程不识，即使没有战功，也不至于失败；效仿李广，很少有不覆灭的！
?夏西月，汉武帝大赦天下。
?五月，汉武帝下诏举荐贤良、文学之士，并亲自进行策问。
?秋七月癸未日，发生日食。